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9 Datensätze gefundenDie Anfrage war OAI Datum:("2019-05-07T06:53:27Z")
Datensätze 1 bis 9
1
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# Ausw.
Organisation / Sammlung
Objekttyp
Bibliographische QuelleDigitales Objekt
1. IHS
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Kutscher, Christof; Schwarz, Günter.
Einführung und Beiträge im Überblick
IHS101160203. 7 - 21.
2. IHS
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Scheuenstuhl, Gerhard; Zagst, Rudi.
Asymmetrische Renditestrukturen und ihre Optimierung im Portfoliomanagement mit Optionen
IHS101160203. 153 - 174.
3. IHS
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Yoon, Youngjun.
Taktische Allokation des Investment Styles: Anwendung des Markov Switching Modells
IHS101160203. 51 - 70.
4. IHS
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Kleeberg, Jochen M.; Schlenger, Christian.
Verfeinerte Alpha- und Timingprognosen für die relative Portfoliooptimierung
IHS101160203. 91 - 118.
5. IHS
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Rohweder, Herold C..
Von der Aktientitelselektion zum Portfolio: Ist die Tracking Error-Optimierung zur Risikosteuerung geeignet?
IHS101160203. 71 - 90.
6. IHS
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Pitts, Alan.
Asset Allokation und Markteinschätzung: die Synthese
IHS101160203. 119 - 151.
7. IHS
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Schmid, Roland J..
Optimierung, Benchmark und Rendite
IHS101160203. 175 - 187.
8. IHS
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Ballocchi, Giuseppe.
Die statistische Evaluation von Finanzmarkt-Prognosen
IHS101160203. 23 - 49.
9. IHS
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Bayer, Karl Georg.
Vom traditionellen Management zur Portfolio Factory: Anforderungen und Ziele
IHS101160203. 189 - 207.
9 Datensätze gefundenDie Anfrage war OAI Datum:("2019-05-07T06:53:27Z")
Datensätze 1 bis 9
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