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4 Datensätze gefundenDie Anfrage war Schlagwort:("Portfolio optimization")
Datensätze 1 bis 4
1
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# Ausw.
Organisation / Sammlung
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Bibliographische QuelleDigitales Objekt
1. IHS
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Fortin, Ines; Hlouskova, Jaroslava.
Optimal Asset Allocation Under Linear Loss Aversion
1. Ed.,Institut für Höhere Studien; Reihe Ökonomie; 257, Kunst, Robert M. (Ed.) ; Fisher, Walter (Assoc. Ed.) ; Ritzberger, Klaus (Assoc. Ed.), Economics Series. Wien, Institut für Höhere Studien, Kunst, Robert M. (Ed.) ; Fisher, Walter (Assoc. Ed.) ; Ritzberger, Klaus (Assoc. Ed.); 2010, September. 41 pp.. 		Fortin, Ines - et at., Optimal Asset Allocation Under Linear Loss Aversion (pdf)
2. IHS
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Fortin, Ines; Fuss, Sabine; Hlouskova, Jaroslava; Khabarov, Nikolay; Obersteiner, Michael; Szolgayova, Jana.
An Integrated CVaR and Real Options Approach to Investments in the Energy Sector
1. Ed.,Institut für Höhere Studien; Reihe Ökonomie; 209, Kunst, Robert M. (Ed.) ; Fisher, Walter (Assoc. Ed.) ; Ritzberger, Klaus (Assoc. Ed.), Economics Series. Wien, Institut für Höhere Studien, Kunst, Robert M. (Ed.) ; Fisher, Walter (Assoc. Ed.) ; Ritzberger, Klaus (Assoc. Ed.); 2007, May. 38 pp.. 		Fortin, Ines - et al., An Integrated CVaR and Real Options Approach to Investments in the Energy Sector (pdf)
3. IHS
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Hlouskova, Jaroslava; Schmidheiny, Kurt; Wagner, Martin.
Multistep Predictions from Multivariate ARMA-GARCH Models and their Value for Portfolio Management
1. Ed.,Diskussionsschriften; 02-12, Volkswirtschaftliches Institut, Universität Bern (Ed.). Bern, Switzerland, Volkswirtschaftliches Institut, Universität Bern, Volkswirtschaftliches Institut, Universität Bern (Ed.); 2002, November. 29 pp.. 		Hlouskova, Jaroslava - et al., Multistep Predictions from Multivariate ARMA-GARCH Models and their Value for Portfolio Management
4. IHS
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Fortin, Ines; Hlouskova, Jaroslava.
Optimal Asset Allocation under Quadratic Loss Aversion
1. Ed.,Institut für Höhere Studien; Reihe Ökonomie; 291, Kunst, Robert M. (Ed.) ; Fisher, Walter (Assoc. Ed.) ; Ritzberger, Klaus (Assoc. Ed.), Economics Series. Wien, Institut für Höhere Studien, Kunst, Robert M. (Ed.) ; Fisher, Walter (Assoc. Ed.) ; Ritzberger, Klaus (Assoc. Ed.); 2012, September. 44 pp.. 		Fortin, Ines - et al., Optimal Asset Allocation under Quadratic Loss Aversion (pdf)
4 Datensätze gefundenDie Anfrage war Schlagwort:("Portfolio optimization")
Datensätze 1 bis 4
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