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37 Datensätze gefundenDie Anfrage war Schlagwort:("G15")
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# Ausw.
Organisation / Sammlung
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Bibliographische QuelleDigitales Objekt
1. IHS
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Jumah, Adusei; Kunst, Robert M..
The Effects of Dollar/Sterling Exchange Rate Volatility on Futures Markets for Coffee and Cocoa
1. Ed.,Institut für Höhere Studien; Reihe Ökonomie; 73, Kunst, Robert M. (Ed.) ; Fisher, Walter (Ed.) ; Ritzberger, Klaus (Ed.), Economics Series. Wien, Institut für Höhere Studien, Kunst, Robert M. (Ed.) ; Fisher, Walter (Ed.) ; Ritzberger, Klaus (Ed.); 1999, October. 29 pp.. 		Jumah, Adusei - et al., The Effects of Dollar/Sterling Exchange Rate Volatility on Futures Markets for Coffee and Cocoa (pdf)
2. IHS
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Groen, Jan J.J..
Long horizon predictability of exchange rates: Is it for real?
Empirical Economics, A Quarterly Journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria. 24.1999, issue 3, 451 - 469. 		Groen, Jan J.J., Long horizon predictability of exchange rates: Is it for real? (pdf)
3. IHS
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Balke, Nathan S.; Wohar, Mark E..
Nonlinear dynamics and covered interest rate parity
Empirical Economics, A Quarterly Journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria. 23.1998, issue 4, 535 - 559. 		Balke, Nathan S. - et al., Nonlinear dynamics and covered interest rate parity (pdf)
4. IHS
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Scheicher, Martin.
Nonlinear dynamics: Evidence for a small stock exchange
Empirical Economics, A Quarterly Journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria. 24.1999, issue 1, 45 - 59. 		Scheicher, Martin, Nonlinear dynamics: Evidence for a small stock exchange (pdf)
5. IHS
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Hauser, Michael A..
Semiparametric and Nonparametric Testing for Long Memory: A Monte Carlo Study
Empirical Economics, A Quarterly Journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria. 22.1997, issue 2, 247 - 271. 		Hauser, Michael A., Semiparametric and Nonparametric Testing for Long Memory: A Monte Carlo Study (pdf)
6. IHS
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Peiro, Amado.
Stock Prices, Production and Interest Rates: Comparison of Three European Countries with the USA
Empirical Economics, A Quarterly Journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria. 21.1996, issue 2, 221 - 234.
7. IHS
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Rünstler, Gerhard; Jumah, Adusei; Karbuz, Sohbet.
Arbitrage in Commodity Markets: A Full Systems Cointegration Analysis
1. Ed.,Institut für Höhere Studien; Reihe Ökonomie; 4, Kunst, Robert M. (Ed.) ; Helmenstein, Christian (Ed.) ; Riedl, Arno (Ed.), Economics Series. Wien, Institut für Höhere Studien, Kunst, Robert M. (Ed.) ; Helmenstein, Christian (Ed.) ; Riedl, Arno (Ed.); 1995, March. 27 pp.. 		Rünstler, Gerhard - et al., Arbitrage in Commodity Markets: A Full Systems Cointegration Analysis (pdf)
8. IHS
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Bauer, Rob M.M.J.; Nieuwland, Frederick G.M.C.; Verschoor, Willem F.C..
German Stock Market Dynamics
Empirical Economics, A Quarterly Journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria. 19.1994, issue 3, 397 - 418.
9. IHS
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Häfke, Christian; Helmenstein, Christian.
IPOX - An Initial Public Offerings IndeX
1. Ed.,Institut für Höhere Studien; Forschungsberichte; 351, Research Memorandum. Wien, Institut für Höhere Studien; 1994, September. 16 pp.. 		Häfke, Christian - et al., IPOX - An Initial Public Offerings IndeX (pdf)
10. IHS
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Kanas, Angelos.
Lead-lag effects in the mean and variance of returns of size-sorted UK equity portfolios
Empirical Economics, A Quarterly Journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria. 29.2004, issue 3, 575 - 592. 		Kanas, Angelos, Lead-lag effects in the mean and variance of returns of size-sorted UK equity portfolios (pdf)
37 Datensätze gefundenDie Anfrage war Schlagwort:("G15")
Datensätze 1 bis 10
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