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6 Datensätze gefundenDie Anfrage war Schlagwort:("Copula")
Datensätze 1 bis 6
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# Ausw.
Organisation / Sammlung
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Bibliographische QuelleDigitales Objekt
1. IHS
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Fortin, Ines; Kuzmics, Christoph.
Tail-Dependence in Stock-Return Pairs
1. Ed.,Institut für Höhere Studien; Reihe Ökonomie; 126, Kunst, Robert M. (Ed.) ; Fisher, Walter (Assoc. Ed.) ; Ritzberger, Klaus (Assoc. Ed.), Economics Series. Wien, Institut für Höhere Studien, Kunst, Robert M. (Ed.) ; Fisher, Walter (Assoc. Ed.) ; Ritzberger, Klaus (Assoc. Ed.); 2002, November. 31 pp.. 		Fortin, Ines - et al., 331 Tail-Dependence in Stock-Return Pairs (pdf)
2. IHS
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Zimmer, David M..
Asymmetric dependence in house prices:Evidence from USA and international data
Empirical Economics, A Journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria. 49.2015, issue 1, 161 - 183. 		Zimmer, David M., Asymmetric dependence in house prices (pdf)
3. IHS
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Fortin, Ines; Hlouskova, Jaroslava.
Optimal Asset Allocation Under Linear Loss Aversion
1. Ed.,Institut für Höhere Studien; Reihe Ökonomie; 257, Kunst, Robert M. (Ed.) ; Fisher, Walter (Assoc. Ed.) ; Ritzberger, Klaus (Assoc. Ed.), Economics Series. Wien, Institut für Höhere Studien, Kunst, Robert M. (Ed.) ; Fisher, Walter (Assoc. Ed.) ; Ritzberger, Klaus (Assoc. Ed.); 2010, September. 41 pp.. 		Fortin, Ines - et at., Optimal Asset Allocation Under Linear Loss Aversion (pdf)
4. IHS
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Sun, Wei; Rachev, Svetlozar; Fabozzi, Frank J.; et al..
A new approach to modeling co-movement of international equity markets: evidence of unconditional copula-based simulation of tail
Empirical Economics, A Journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria. 36.2009, issue 1, 201 - 229. 		Sun, Wei - et al., A new approach to modeling co-movement of international equity markets: evidence of unconditional copula-based
5. IHS
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Gao, Yichen; Zhang, Yu Yvette; Wu, Ximing.
Penalized exponential series estimation of copula densities with an application to intergenerational dependence of body mass
Empirical Economics, A Journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria. 48.2015, issue 1, 61 - 81. 		Gao, Yichen - et al., Penalized exponential series estimation of copula densities (pdf)
6. IHS
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Riccetti, Luca.
A copula-GARCH model for macro asset allocation of a portfolio with commodities:An out-of-sample analysis
Empirical Economics, A Journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria. 44.2013, issue 3, 1315 - 1336. 		Riccetti, Luca, A copula-GARCH model for macro asset allocation of a portfolio with commodities (pdf)
6 Datensätze gefundenDie Anfrage war Schlagwort:("Copula")
Datensätze 1 bis 6
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