Europeana |
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Bundesland: | Österreich | |
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Titel: | VAR Cointegration in VARMA Models | |
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Autor/Ersteller: | Wagner, Martin | |
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Schlagwort: | Ökonomie | |
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Schlagwort: | C13 | |
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Schlagwort: | C15 | |
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Schlagwort: | C32 | |
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Schlagwort: | Cointegration | |
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Schlagwort: | Johansen procedure | |
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Schlagwort: | Misspecification | |
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Schlagwort: | Robustness | |
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Schlagwort: | Simulation | |
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Schlagwort: | Hausdorff distance | |
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Beschreibung: | Abstract: The method for estimation and testing for cointegration put forward by Johansen assumes that the data are described by | |
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Beschreibung: | Forschungsbericht | |
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Inhaltsverzeichnis: | from the Table of Contents: Introduction; Some Matrix Algebra of I(1) Processes; The Behaviour of the Johansen Estimates under | |
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Verleger: | Wien | |
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Verleger: | Institut für Höhere Studien | |
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Verleger: | Kunst, Robert M. (Ed.) ; Fisher, Walter (Ed.) ; Ritzberger, Klaus (Ed.) | |
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Datum: | 1999 | |
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Datum/veröffentlicht: | 1999, May | |
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Objekttyp: | Text | |
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Umfang: | 37 pp. | |
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Identifikationsnummer: | LIB911001909 | |
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Identifikationsnummer: | IHSES 65 | Vokabular: ISSN
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Ist Teil von: | Institut für Höhere Studien; Reihe Ökonomie; 65 | |
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Ist Teil von: | Kunst, Robert M. (Ed.) ; Fisher, Walter (Ed.) ; Ritzberger, Klaus (Ed.) | |
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Ist Teil von: | Economics Series | |
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Digitales Objekt - Link: | http://www.ihs.ac.at/publications/eco/es-65.pdf | Rolle: Text Titel: Wagner, Martin, VAR Cointegration in VARMA Models (pdf)
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Digitales Objekt - Link: | http://ideas.repec.org/p/ihs/ihsesp/65.html | Rolle: Text Titel: Institute for Advanced Studies. Economics Series; 65 (RePEc)
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Ist Version von: | 1. Ed. | |
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Sprache: | englisch | |
Information |
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OAI Archiv: | IHS | |
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OAI Sammlung: | IHS | |
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OAI Interne ID: | IHS/LIB911001909 | |
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OAI Datum: | 2019-05-07T07:02:02Z | |
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