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      <record key="001" att1="001" value="LIB909478703" att2="LIB909478703">001   LIB909478703</record>
      <field key="037" subkey="x">englisch</field>
      <field key="050" subkey="x">Forschungsbericht</field>
      <field key="076" subkey="">Ökonomie</field>
      <field key="079" subkey="y">http://www.ihs.ac.at/publications/eco/es-16.pdf</field>
      <field key="079" subkey="z">Kunst, Robert M., Estimating the Number of Unit Roots (pdf)</field>
      <field key="079" subkey="y">http://ideas.repec.org/p/ihs/ihsesp/16.html</field>
      <field key="079" subkey="z">Institute for Advanced Studies. Economics Series; 16 (RePEc)</field>
      <field key="100" subkey="">Kunst, Robert M.</field>
      <field key="103" subkey="">Institute for Advanced Studies, Vienna</field>
      <field key="331" subkey="">Estimating the Number of Unit Roots</field>
      <field key="335" subkey="">A Multiple Decision Approach</field>
      <field key="403" subkey="">1. Ed.</field>
      <field key="410" subkey="">Wien</field>
      <field key="412" subkey="">Institut für Höhere Studien</field>
      <field key="425" subkey="">1995, October</field>
      <field key="433" subkey="">23 pp., 2 Figures</field>
      <field key="451" subkey="">Institut für Höhere Studien; Reihe Ökonomie; 16</field>
      <field key="451" subkey="h">Kunst, Robert M. (Ed.) ; Helmenstein, Christian (Ed.) ; Riedl, Arno (Ed.)</field>
      <field key="461" subkey="">Economics Series</field>
      <field key="544" subkey="">IHSES 16</field>
      <field key="700" subkey="">C22</field>
      <field key="700" subkey="">C32</field>
      <field key="700" subkey="">C49</field>
      <field key="720" subkey="">Multiple Decision</field>
      <field key="720" subkey="">Unit Roots</field>
      <field key="720" subkey="">Autoregressive Processes</field>
      <field key="750" subkey="">Zusammenfassung: Das Problem, Einheitswurzeln in univariaten und multivariaten Zeitreihen aufzufinden, wird als Problem multipler</field>
      <field key="Ent" subkey="s">cheidungen behandelt anstatt als Testproblem, wie es sonst in der ökonometrischen und statistischen Literatur üblich ist.</field>
      <field key="Vie" subkey="r">Beispiele solcher multipler Entscheidungsprobleme werden berücksichtigt: univariate Prozesse mit Integration erster und</field>
      <field key="zwe" subkey="i">ter Ordnung; Konintegration in einem bivariaten Modell; saisonale Integration für Semesterdaten; saisonale Integration für</field>
      <field key="Qua" subkey="r">talsdaten. In allen Fällen werden beschränkt optimale Entscheidungsregeln für endliche Stichproben durch</field>
      <field key="Mon" subkey="t">e-Carlo-Simulationen ermittelt.;</field>
      <field key="753" subkey="">Abstract: The problem of detecting unit roots in univariate and multivariate time series data is treated as a problem of multiple</field>
      <field key="dec" subkey="i">sions instead of a testing problem, as is otherwise common in the econometric and statistical literature. Four examples for</field>
      <field key="suc" subkey="h">multiple decision designs are considered: first- and second-order integrated univariate processes; conintegration in a</field>
      <field key="biv" subkey="a">riate model; seasonal integration for semester data; seasonal integration for quarterly data. In all cases, restrictedly</field>
      <field key="opt" subkey="i">mum decision rules are found for finite samples based on Monte Carlo simulation.;</field>
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