| Europeana |
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| Bundesland: | Österreich | |
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| Titel: | Tail-Dependence in Stock-Return Pairs | |
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| Autor/Ersteller: | Fortin, Ines | |
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| Autor/Ersteller: | Kuzmics, Christoph | |
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| Schlagwort: | Ökonomie | |
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| Schlagwort: | C12 | |
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| Schlagwort: | C32 | |
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| Schlagwort: | C52 | |
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| Schlagwort: | C51 | |
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| Schlagwort: | G15 | |
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| Schlagwort: | Value-at-Risk | |
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| Schlagwort: | Copula | |
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| Schlagwort: | Non-normal bivariate GARCH | |
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| Schlagwort: | Asymmetric dependence | |
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| Schlagwort: | Profile likelihood-ratio test | |
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| Beschreibung: | Abstract: The empirical joint distribution of return-pairs on stock indices displays high tail-dependence in the lower tail and | |
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| Beschreibung: | Forschungsbericht | |
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| Inhaltsverzeichnis: | from the Table of Contents: Introduction; Motivating Informal Evidence; Copula Choice; Model, Likelihood and Tests; Empirical | |
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| Verleger: | Wien | |
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| Verleger: | Institut für Höhere Studien | |
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| Verleger: | Kunst, Robert M. (Ed.) ; Fisher, Walter (Assoc. Ed.) ; Ritzberger, Klaus (Assoc. Ed.) | |
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| Datum: | 2002 | |
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| Datum/veröffentlicht: | 2002, November | |
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| Objekttyp: | Text | |
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| Umfang: | 31 pp. | |
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| Identifikationsnummer: | 145722 | |
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| Identifikationsnummer: | IHSES 126 | Vokabular: ISSN
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| Ist Teil von: | Institut für Höhere Studien; Reihe Ökonomie; 126 | |
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| Ist Teil von: | Kunst, Robert M. (Ed.) ; Fisher, Walter (Assoc. Ed.) ; Ritzberger, Klaus (Assoc. Ed.) | |
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| Ist Teil von: | Economics Series | |
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| Digitales Objekt - Link: | http://www.ihs.ac.at/publications/eco/es-126.pdf | Rolle: Text
Titel: Fortin, Ines - et al., 331 Tail-Dependence in Stock-Return Pairs (pdf)
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| Digitales Objekt - Link: | http://ideas.repec.org/p/ihs/ihsesp/126.html | Rolle: Text
Titel: Institute for Advanced Studies. Economics Series; 126 (RePEc)
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| Ist Version von: | 1. Ed. | |
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| Sprache: | englisch | |
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| Information |
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| OAI Archiv: | IHS | |
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| OAI Sammlung: | IHS | |
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| OAI Interne ID: | IHS/000000145722 | |
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| OAI Datum: | 2019-05-07T07:40:20Z | |
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co-funded by the European Commission