<section name="raw">
    <SEQUENTIAL>
      <record key="001" att1="001" value="LIB900231300" att2="LIB900231300">001   LIB900231300</record>
      <field key="037" subkey="x">deutsch</field>
      <field key="050" subkey="x">Forschungsbericht</field>
      <field key="076" subkey="">Formalwissenschaft</field>
      <field key="079" subkey="y">http://www.ihs.ac.at/publications/ihsfo/fo225.pdf</field>
      <field key="079" subkey="z">alt, raimund, neuere untersuchungen zum cusum-test (pdf)</field>
      <field key="100" subkey="">alt, raimund</field>
      <field key="103" subkey="">abteilung mathematische methoden und computerverfahren, institut fuer hoehere studien, wien, oesterreich</field>
      <field key="331" subkey="">neuere untersuchungen zum cusum-test</field>
      <field key="335" subkey="">anwendung auf dynamische modelle und einfuehrung einer modifizierten varianzschaetzung</field>
      <field key="403" subkey="">1. aufl.</field>
      <field key="410" subkey="">wien</field>
      <field key="412" subkey="">institut fuer hoehere studien</field>
      <field key="425" subkey="">1985, dezember</field>
      <field key="433" subkey="">41 s.</field>
      <field key="451" subkey="">institut fuer hoehere studien; forschungsberichte; 225</field>
      <field key="461" subkey="">research memorandum</field>
      <field key="544" subkey="">IHSFO 225</field>
      <field key="750" subkey="">zusammenfassung: in dieser arbeit werden die ergebnisse von monte carlo experimenten praesentiert, die zur untersuchung einiger</field>
      <field key="spe" subkey="z">ieller eigenschaften des cusum-tests durchgefuehrt wurden. die in zahlreichen tabellen enthaltenen empirischen resultate</field>
      <field key="bez" subkey="i">ehen sich auf das signifikanzniveau bzw. die teststaerke (power) der zugrundeliegenden testvarianten. der erste teil, in dem</field>
      <field key="die" subkey="">anwendung des cusum-tests auf dynamische modelle untersucht wird, liefert einen vergleich zwischen dem gewoehnlichen</field>
      <field key="cus" subkey="u">m-test und einem test, der auf dem vorschlag von dufour (1982) beruht. anschliessend wird, diesmal bei statischen modellen,</field>
      <field key="ein" subkey="e">modifizierte varianzschaetzung eingefuehrt, die auf eine anregung von harvey (1975) zurueckgeht. die ergebnisse zeigen (bei</field>
      <field key="kle" subkey="i">nen stichproben) eine deutliche ueberlegenheit des modifizierten tests.;</field>
      <field key="753" subkey="">summary: the paper presents results of monte carlo experiments, which were designed to reveal some special properties of the</field>
      <field key="cus" subkey="u">m test. numerous tables contain empirical results on the significance level and power of some modifications of the usualcusum</field>
      <field key="tes" subkey="t">. the first part of the paper explores the application of the cusum test in dynamic models. here, the usual cusum test is</field>
      <field key="com" subkey="p">ared with a test suggested by dufour (1982). then, following an idea of harvey (1975), a modified variance estimator is</field>
      <field key="int" subkey="r">oduced for static models. the superiority of the modified test is evident, especially in small samples.;</field>
    </SEQUENTIAL>
  </section>