<section name="raw">
    <SEQUENTIAL>
      <record key="001" att1="001" value="LIB900222803" att2="LIB900222803">001   LIB900222803</record>
      <field key="037" subkey="x">deutsch</field>
      <field key="050" subkey="x">Forschungsbericht</field>
      <field key="076" subkey="">Formalwissenschaft</field>
      <field key="079" subkey="y">http://www.ihs.ac.at/publications/ihsfo/fo140.pdf</field>
      <field key="079" subkey="z">polasek, wolfgang, die analyse von arima-prozessen (pdf)</field>
      <field key="100" subkey="">polasek, wolfgang</field>
      <field key="331" subkey="">die analyse von arima-prozessen</field>
      <field key="403" subkey="">1. aufl.</field>
      <field key="410" subkey="">wien</field>
      <field key="412" subkey="">institut fuer hoehere studien</field>
      <field key="425" subkey="">1979, juni</field>
      <field key="433" subkey="">180 s.</field>
      <field key="451" subkey="">institut fuer hoehere studien; forschungsberichte; 140</field>
      <field key="544" subkey="">IHSFO 140</field>
      <field key="750" subkey="">zusammenfassung: (vorwort) diese arbeit hat ihren ursprung in einer vorlesung ueber die box-jenkins-methode, die ich im</field>
      <field key="som" subkey="m">ersemester 1977 am institut fuer hoehere studien in wien gehalten habe. dabei habe ich mich im wesentlichen an das buch von g</field>
      <field key=".e." subkey="p">. box und g.m. jenkins (1970) gehalten, daneben habe ich die arbeiten von granger-newbold (1970, 1977), c. chatfield (1975)</field>
      <field key="und" subkey="">o.d. anderson (1976) herangezogen. im aufbau folgt diese arbeit dem buch von box-jenkins, jedoch ohne die kapitel ueber</field>
      <field key="sch" subkey="a">etzung, identifikation, saisonale modelle, transferfunktionsmodelle, feedback und kontrollschemata. in den beiden appendices</field>
      <field key="wer" subkey="d">en die partielle autokorrelationsfunktion aus der allgemeinen definition der partiellen autokorrelationskoeffizienten</field>
      <field key="abg" subkey="e">leitet, und das iaz-system (interaktives zeitreihensystem fuer den box-jenkins-modellbau) vorgestellt. dieses programmpaket</field>
      <field key="wur" subkey="d">e fuer den interaktiven terminalbetrtieb am institut fuer hoehere studien adaptiert und weiterentwickelt, und dientu.a. zur</field>
      <field key="vie" subkey="r">teljaehrlichen prognose der wichtigsten oekonomischen zeitreihen oesterreichs. fuer die darstellung des textes habe ich die</field>
      <field key="def" subkey="i">nition-satz-beispiel-gliederung gewaehlt, nicht so sehr wegen der mathematischen stringenz, sondern zur besseren uebersicht</field>
      <field key="des" subkey="">umfangreichen stoffes, da fuer die identifikation von arima-prozessen die genaue kenntnis der wichtigsten prozesse und deren</field>
      <field key="eig" subkey="e">nschaften von wesentlicher bedeutung ist. im ersten kapitel erfolgt die einfuehrung mit der darstellung der wichtigsten</field>
      <field key="ope" subkey="r">atoren und ihren eigenschaften. im zweiten kapitel werden allgemein stochastische prozesse besprochen und die klasse der</field>
      <field key="ari" subkey="m">a-prozesse definiert. im dritten kapitel werden die wichtigsten stationaeren prozesse (arma-prozesse) und im vierten kapitel</field>
      <field key="die" subkey="">wichtigsten nichtstationaeren (arima)-prozesse dargestellt. das fuenfte kapitel gibt eine kurze einfuehrung in die</field>
      <field key="pro" subkey="g">nosetheorie und beschreibt die eigenschaften der prognosefunktion der wichtigsten arima-prozesse.;</field>
    </SEQUENTIAL>
  </section>