<section name="raw">
    <SEQUENTIAL>
      <record key="001" att1="001" value="LIB900222700" att2="LIB900222700">001   LIB900222700</record>
      <field key="037" subkey="x">deutsch</field>
      <field key="050" subkey="x">Forschungsbericht</field>
      <field key="076" subkey="">Ökonomie</field>
      <field key="079" subkey="y">http://www.ihs.ac.at/publications/ihsfo/fo139.pdf</field>
      <field key="079" subkey="z">schleicher, stefan - u.a., dynamische eigenschaften von oekonometrischen systemen (pdf)</field>
      <field key="100" subkey="">schleicher, stefan</field>
      <field key="104" subkey="a">deistler, manfred</field>
      <field key="331" subkey="">dynamische eigenschaften von oekonometrischen systemen</field>
      <field key="403" subkey="">1. aufl.</field>
      <field key="410" subkey="">wien</field>
      <field key="412" subkey="">institut fuer hoehere studien</field>
      <field key="425" subkey="">1979, juni</field>
      <field key="433" subkey="">ii, 257 s.</field>
      <field key="451" subkey="">institut fuer hoehere studien; forschungsberichte; 139</field>
      <field key="544" subkey="">IHSFO 139</field>
      <field key="750" subkey="">zusammenfassung: nach einer allgemeinen einfuehrung in die theorie der dynamischen eigenschaften linearer oekonometrischer</field>
      <field key="sys" subkey="t">eme, werden zwei problemkreise an hand von konkreten modellen untersucht: die variation der parameter bei veraenderung</field>
      <field key="des" subkey="s">tichprobenumfanges und das prognoseverhalten. zur ermittlung der prognosequalitaet werden bereits realisierte endogene</field>
      <field key="var" subkey="i">ablen mit ihren prognosen verglichen, wobei die stichprobe, die zur schaetzung herangezogen wurde, die zu prognostizierenden</field>
      <field key="wer" subkey="t">e nicht enthielt. die variation der parameter wurde fuer die wichtigsten gleichungen eines fuer oesterreich geschaetzten</field>
      <field key="str" subkey="u">kturmodells, fuer entsprechende arima modelle und fuer ein entsprechendes modell fuer deutschland untersucht. bezueglich der</field>
      <field key="pro" subkey="g">noseguete wurden die bedingten prognosen von strukturmodellen unterschiedlicher groesse und die unbedingten prognosen von</field>
      <field key="ari" subkey="m">a modellen verglichen.;</field>
      <field key="753" subkey="">summary: after a general introduction into the theory of the dynamic properties of linear systems the authors analyse two</field>
      <field key="pro" subkey="b">lems using econometric models for austria and germany: the variation of the parameters when the size of the sample period is</field>
      <field key="cha" subkey="n">ged and the forecasting behaviour. in order to determine the quality of the forecasts the values of the actual endogenous</field>
      <field key="var" subkey="i">ables are compared with their forecasts. the sample period does not include the values to be forecast. the variation of the</field>
      <field key="par" subkey="a">meters has been examined for the relevant equations of a model for the austrian economy, for a corresponding arima-model and</field>
      <field key="for" subkey="">a similar econometric model for the federal republic of germany. as far as the quality of the forecasts is concerned the</field>
      <field key="con" subkey="d">itional forecasts of structural models of different size have been compared with the unconditional forecasts of arima-models</field>
      <unknown>.;</unknown>
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